题目类型：
单选题
题目内容
考虑单因素套利定价模型，资产组合Ａ.的贝塔值为1.0，期望收益率为16%，资产组合
B.的贝塔值为0.8，期望收益率为12%，假设无风险收益率为6%，那么投资者将同时( )
Ⅰ持有空头
A.
Ⅱ持有空头
B.
Ⅲ持有多头
A.
Ⅳ持有多头
B.
正确答案
B
题目解析
根据APT模型可知，资产组合B被高估，可以通过卖空组合B，用所获取的资金构建一个相同风险而有较高收益的组合C。C由80%的资产组合A和20%的无风险资产构成，则C的贝塔值也为0.8，期望收益为14%，可以获取套利利润2%。